Walk-Forward-Tests gelten als goldener Mittelweg zwischen starrem Split und reinem In-Sample-Fitting. Doch sobald Teams nach jedem Fenster die Feature-Liste oder den Optimierer nachziehen und das Gesamtergebnis nur in der Rückschau berichten, entsteht eine neue Form der Überanpassung.
Protokoll statt Gefühl
Definieren Sie vor dem ersten Lauf: Fensterlänge, Schrittweite, erlaubte Parameteränderungen und Abbruchkriterien. Alles, was danach geändert wird, gehört als Abweichung in den Bericht.
Ein Fenster bleibt heilig
Reservieren Sie ein finales Segment, das erst nach Abschluss aller Iterationen geöffnet wird. Scheitert das Modell dort, ist das ein Ergebnis — kein Grund, die Historie neu zu schneiden.
Hilfe von außen
In Workshops üben wir genau diese Disziplin an anonymisierten Reihen. Für laufende Mandate prüfen wir Protokolle im Rahmen der Beratungen.