Überanpassung in Backtests erkennen
Woran sich In-Sample-Glanz verrät und welche einfachen Gegenproben vor dem Live-Start helfen.
Fachbeiträge
Journal zu historischen Prüfungen
Beiträge für Analystinnen, Portfoliomanager und Komiteemitglieder, die KI-Anlagemodelle an der Geschichte messen wollen.
Datenverzerrungen in Marktzeitreihen
Survivorship, Look-ahead und stille Indexänderungen — und wie sie Kennzahlen aufblasen.
Die Rolle künstlicher Intelligenz beim Investieren
Wo Lernverfahren Entscheidungen stützen — und wo historische Prüfung Pflicht bleibt.
Walk-Forward-Disziplin ohne Selbsttäuschung
Wie Fensterwahl und wiederholte Optimierung die Aussagekraft historischer Tests aushöhlen.